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汪珍珍和闺蜜

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研究发现,如果在上述假设下,持有时间T越长,收益差为小,逐渐为负,因此杠反基金可能不适合长时间持有。5.5敏感性分析小结本节重点讨论了各个变量对收益差的影响。市场中口耳相传的“杠反基金在趋势行情有利,在震荡行情不利”,这个说法是有科学依据的。不过精确地定义趋势和震荡比较困难,这其实是区间涨跌幅和波动率这两个变量的一种组合。

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